Как обойти сайт на python?

Парсите URL категорий (используйте, к примеру, xpath), переходите по ним и парсите необходимые ссылки на страницу. Потом переходите на страницу и выбираете данные (RegExp, XPath или что-то еще).

Не знаю, как это делается в Grab, поэтому рассказал вам алгоритм. Натягиваете код на алгоритм и вуаля!

scrapy тоже не плохой фреймворк для парсинга сайтов

Можно использовать модуль Grab:Spider следующим образом:
1. Создать начальное задание на парсинг страцицы с категориями, которое находит ссылки на страницы категорий.
2. Для каждой найденной ссылки создать задания для категорий, которое ищет ссылки на целевые страницы.
3. Для каждой найденной на предыдущем этапе ссылки создать задания, которые содержат логику парсинга целевых страниц.
Пример можно посмотреть в документации. Также есть статья на хабре.