Как устроена функция Load( JQuery) на JavaScript?

На странице jQuery описаны методы с использованием XMLHttpRequest с кратким синтаксисом.
Основной метод — ajax().
Во всех описаниях есть примеры того, что вы хотите сделать.

Пы.Сы. Надеюсь, в HTML-файле нет секций html, head, body?)

Update:
Вот примерно так (вкратце)

$(function () {
	var target = $('селектор_блока_для_вставки'),
		index = 1;

	$(window).on('scroll', function (e) {
		var scroll = $(this).scrollTop();

		if (/*Проверяем что-то*/) {
			insert();
		}
	});

	function insert () {
		$.ajax({
			url: index + '.html',
			beforeSend: function () {
				//Тут можно показать крутилку
			}
		}).done(function (data) {
			target.append(data);
			//target.html(data); //Если нужно не добавить, а заменить
			index++;
			stop();
		}).fail(function () {
			//Не вышло
			stop();
		});

		function stop () {
			//Тут крутилку останавливаем
		}
	}
});