Какие материалы по XNA изучить?

По сути, они все одинаковые, так что берите первую попавшуюся. А когда разберетесь с основами, просто ищите в интернете статьи по нужной теме. Так будет проще и быстрее, чем пытаться найти нужную книгу.

Я думаю первым делом стоит определиться что вам действительно не понятно. Концепт и фреймворк - так любая книга, я думаю, это обьясняет (хотя я считаю что криво и утаивая что-то). А вот самая сильная головная боль с написанием шейдеров (микропрограмм для рендеринга), если вы таким планируете заниматься с нуля - берите любую доступную литературу по DirectX 9.0 (HLSH). Хотя В XNA(C#) HLSL прикручен не так как в C++, так что наверное лучше читать именно по XNA, если не желаете мучить интуицию.