Как добавить иконку к программе с расширением .exe сделанной на Паскале?

Переходите в IDE PascalABC.NET и в исходнике к программе прописывайте идентичный код.

uses System.Windows.Forms, System.Drawing;  
var 
    f: Form; 
begin 
    f := new Form(); 
    f.Icon := new Icon('c:\temp\my.ico'); 
  Application.Run(f); 
end.

В консоли скорее всего никак. Берите Delphi, Lazarus или любую другую IDE для Pascal с возможностью создания форм.

1.Создаем текстовый файл в папке с вашей программой(.exe) и иконкой(.ico)

2.Пишем там MAINICON ICON "Icon.ico" (вместо Icon Название вешей иконки)

3. изменяем .txt на .rc

4. качаем программу Resource Builder тут

5. открываем .rc в Resource Builder

6. сверху выбираем Сервис->линковать к EXE

7. выбираем EXE вашей программы