Объясните кто суть настроек подключения в декстопной версии telergam?

Если всё работает как есть, то оставить как есть. Использовать прокси только в случае, если напрямую перестанет подключаться, но когда такое случится - будете думать уже не о Телеграме, а об эвакуации из России, пока ещё чудом живы.