Как сделать удаление данных из БД, которые выбраны в теге option?

Обязательно для этого создавать отдельный файл?

У вас в action написано название файла delete.php, если это название отличается от того в котором он лежит, то да, его нужно создавать. Но, если action настроен на эту же страницу, то просто допишите код в этом же файле

Ilya Loginov, я просто прочитал где-то, что делали так, и я решил у вас уточнить, обязательно именно так.

Ilya Loginov,

<!--  Удаление -->
  <form method="POST">
    <p>Удаление категории</p>
    <label for="category_del">Название категории</label>
    <select name="category_del" id="category_del"
    <?php
    $db_connection = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME); 
    mysqli_set_charset($db_connection, "utf8"); 
    $sql = ("SELECT * FROM categories"); 
    $result = mysqli_query($db_connection, $sql) 
    or die(mysqli_error($db_connection)); 
    echo "<select name='category_del'>";
    while($row = mysqli_fetch_row($result)){
    echo "<option value='".$row[0]."'> $row[1] </option>"; 
    } 
    echo "</select>";
    ?>
    </select>
    <?php 
    $db_connection = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME); 
    mysqli_set_charset($db_connection, "utf8"); 
    $delz=$_GET['category_del']; 
    $query = "DELETE FROM categories WHERE (id='".$delz."')"; 
    $result = mysqli_query($db_connection, $query) 
    or die(mysqli_error($db_connection)); 
    ?>
    <input type="submit"  value="Удалить">
  </form>

Вот смотрите я попытался сделать вот так, прям в этом же файле, но я слабо понимаю php и не знаю, что я сделал не так, а не так я думаю сделал многое.

Steve Road, ну для начала вот тут у вас ошибка:
$delz=$_GET['category_del'];
А надо:
$delz=$_POST['category_del'];

Ilya Loginov, Ура вроде удаляет! Спасибо вам!