А у вас выбора никакого нет. Если вы хотите построить нормальную защитную систему -- да, придётся разбираться СО ВСЕМИ соединениями, которые инициирует ваш комп. Файрвол не в курсе, в общем случае, что там у вас за софт стоит, и насколько ему нужно в интернет. А вырубив всё, и разрешив только для браузера/почты/асечки, можете поиметь массу приятных впечатлений, разбираясь, почему у вас какой-нибудь софт не работает, или виснет, или крашится :-)
В целом -- в винде уже и так есть свой файрвол, с уже настроенными профилями под разные сценарии (дом/публичная сеть/домен). Можете затянуть гайки с его помощью. Если же очень хочется стороннее решение, то их навалом. Приведённый выше Comodo, у Касперского есть файрвол, ZoneAlarm, и даже ViPNet свой файрвол пилит:
https://infotecs.ru/product/vipnet-personal-firewa... 
