Подскожите литературу с алгоритмом торговли ценными бумагами?

krupni каким боком тег тостера к вопросу?

https://habrahabr.ru/post/241211/
https://habrahabr.ru/post/266457/
https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/238839/

Просите сразу исходники Nasdaq ETS, чего уж там.

Сергей Горностаев: и к чему ваш комментарий? В этом нет ничего необычного. Есть четкий алгоритм проведения торгов когда пользователи(трейдеры) оставляют заявки. Да это примитивный вид но он есть. Ну а если вы по существу не можете ничего предложить тогда зачем писать?

рынок очень просто устроен, одна сторона оставляет заявки с максимальной ценой за которую готово купить а другая с минимальной ценой за которую готова продать. если цена первого выше либо равно второму нашелся покупатель. возникает сделка и заявки удаляются с рынка. компьютер старается реализовать самую выгодную сделку для предоставленного заказа. о приоритете исполнения заказов тут
по самому алгоритму, думаю вам будет проще найти алгоритм матчмейкинга в играх, поскольку принцип тот же самый - найти самых подходящик кандидатов по критериям.

krupni: если вам нужен своего рода "симулятор" торговой деятельности и "задача стоит" учебная или развлекательная, то да, алгоритм настолько прост, что не стоит искать его в книках. А если это реальная коммерческая задача, то стоит иметь ввиду, что финансовые системы - это образец скорости, надёжности и безопасности, предъявляющие чертовски высокие требования к разработчику и требующие обязательной сертификации в надзорных органах сразу по многим параметрам. Проще говоря, делать их должны те, кто очень хорошо разбирается как в самом программировании, так и в прикладной области.