К сожалению, я тоже не нашел как с использованием netcoreapp2.2 создавать .exe файлы. Однако их можно создавать с использованием, например, .NET Framework 4.7.2. Но тут другая проблема возникает - их в этом случае не получается дебажить.
В итоге все-таки удалось выйти из положения вот так:
1. Поправил файл .csproj проекта.
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
<PropertyGroup Condition=" $(Configuration) == Release ">
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>net472</TargetFramework>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition=" $(Configuration) == Debug ">
<OutputType>Exe</OutputType>
<TargetFramework>netcoreapp2.2</TargetFramework>
</PropertyGroup>
</Project>
2. Теперь при дебажинге используется netcoreapp2.2. А если мне нужно создать .exe, то я запускаю создание релиза:
dotnet run -c release 
