Что имеется ввиду под «Работа в нескольких потоках(веб-приложение)»?

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff647332.aspx

• Multithreading
  
• Asynchronous programming
  

потоки это когда создаешь thread
async/await не создают потоки - они работают в одном потоке

Т.к. речь о веб-приложении - имеются в виду, видимо, Web Workers.

Вот это вот

В первую очередь надо понимать разницу между аснихронностью и паралельностью.
Во вторых, чтобы и то и другое иметь возможность использовать, надо знать жизненный цикл приложения, в частности asp mvc.
В третьих, под знанием многопоточности понимается знание примитивов синхронизации и когда в каких задачах их использовать.
В четвертых, под умением распаралеливать задачи в .net, подразумевается знание библиотеки TPL и умение ею пользоваться.