Как лучше подключить font awesome?

Оптимальнее по скорости - грузить из вне, плюс меньше нагрузка на свой сервер.
Безопаснее от себя - так как если Ваш сайт работает, а внешний нет, будет бебека.

Или может есть ещё какой то способ?

У них есть вариант с js. Он тянет то что будет работать у конкретного пользователя, тянет ассинхронно, но не от Вас.