При движении проверять координаты игрока, и если они выходят за границы окна - не менять эти координаты и не проигрывать анимацию ходьбы, как если бы движения вообще не было.
if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::S) || sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::Down))
сделать проверку координат. И в остальных 4-х похожих блоках тоже.
А return из блока не делать, он выйдет не из условия, а из всей функции, в итоге не будет работать всё что находится после (отрисовка окна в данном случае).
Олег Коменда, я бы не лепил всё в одну большую функцию, а сделал бы игрока отдельным классом, где хранил координаты, производил проверки и обрабатывал движения