Файл index.js просто подключите к html и все, главное, чтобы в html был какой-то элемент, который является точкой монтирования, короче например div с id "app", тот селектор, который передан в поле el в экземпляре vue. Это первое условие, и второе, видимо ничего не работает, потому что путь в script src начинается со слеша, то есть от корня диска, если это на локалке, подключите <script src="./dist/index.js"></script>, то есть перед слешом поставьте точку, то есть от текущей директории искать файл.
