Забыла как компилировать несколько файлов.?

Каким компилятором собираетесь компилировать?
Компилятор у вас установлен?

res2001, да, установлен, mingw

Просто перечисляете в командной строке ваши cpp файлы:
gcc -o my_lab main.cpp my_lab.cpp
В опции -o задается имя генерируемого исполняемого файла.

res2001, помню что как-то писала в 3 строки и в начале каждый файл компилировала отдельно используя не -о, а -с
спасибо большое за ответ!

Екатерина, Можно и так. Ключ -c используется, когда не нужно сразу создавать исполняемый файл, а все файлы исходного кода компилируются сначала в объектные файлы, затем эти объектные файлы собираются в исполняемый отдельной командой.
Такой подход обычно используется в больших проектах для инкрементной сборки - это ускоряет процесс сборки, т.к. обычно нужно откомпилировать только измененные исходные файлы. Используется совместно с утилитой make и makefile.
Без -c объектные файлы то же создаются и потом из них собирается исполняемый файл, но это происходит за один вызов компилятора.