Как в python сконструировать Regex из кусков строки?

загоняете в массив ваши подстроки и потом join, map

arr = [b"-", b"|", b"+"];
print(rb'[' + b''.join(map(bytes, list(map(lambda e: b'\\'+e, arr))))+b']+')
# b'[\\-\\|\\+]'

только здесь вопрос:
что должна делать ваша регулярка?
если посмотреть на это rb"[\-|\||\+]+"
то судя по всему, вы хотите, чтобы она находила последовательность из символов типа -|+
то, что в квадратных скобках не обязательно экранировать. в частности, только дефис "-" нужно экранировать, и то только если он не в начале или конце последовательности символов [|\-+]
можно составить регулярку такого вида: [-|+]+
и она должна будет работать как надо