Как оценить «качество» тренда?

Существует функция (в talib, в екселе, где угодно) функция определения линии тренда на основе облака точек.
А можно ли как то оценить "качество" этой трендовой линии?

Типа если все точки на одной прямой = 100%
Если они немного в разброс = 70%

Можно сделать свой велосипед и считать ширину разброса относительно трендовой линии, но может такой метод уже реализован? Если да, то как он называется чтобы нагуглить?
  • Вопрос задан
  • 796 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 3
Похоже, вас интересует значение минимизируемой при линейной регрессии функции. Обычно это сумма квадратов расстояний каждой из точек до прямой. Собственную реализацию написать несложно. Как называются готовые функции в перечисленных продуктах, не подскажу, увы.

Если со 100% всё понятно – когда все точки на прямой и сумма = 0; то что брать за максимум, за 0% аккуратность, хуже которой быть уже не может? : )
Ответ написан
pro_co_ru
@pro_co_ru
Старший инженер-программист
В Ta-Lib есть функция stddev (стандартное отклонение, среднеквадратическое отклонение). Кажется, это как раз та самая метрика, которую вы описываете в своём вопросе.
Т.е. чтобы при совпадении с прямой было 100%, нужно немного пошаманить с результатом, например, выдачу stddev нормировать на единицу, затем 1 минус ответ от stddev, и умножить на 100%, чтобы перевести в проценты.

А ещё, можно считать коэффициент корреляции между данными значениями и проекциями этих значений на линию тренда, например.
Ответ написан
@AlexSku
Программист по автоматике
Обычно считают стандартное отклонение (во многих языках - ф-я std, а в Excel как-то по-русски).
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через TM ID
Похожие вопросы
avalon.tech Санкт-Петербург
от 140 000 руб.
avalon.tech Санкт-Петербург
от 100 000 руб.
12 нояб. 2018, в 22:15
50000 руб./в месяц
12 нояб. 2018, в 20:52
150 руб./за проект