Как подключится к RDP на Python 3?

Может проще поставить на целевой стороне ssh сервер ??

Для RDP есть https://github.com/citronneur/rdpy
но лучше посмотрите в сторону https://github.com/diyan/pywinrm/

Почитайте про модуль Os для пайтона, возможно поможет.

Как подключится к удаленному RDP серверу на windows

Банально выполнить команду mstsc.exe ConnectionFile | /v:ServerName[:Port]
Язык на котором вы это реализуете вообще не важен, хоть пайтон, хоть 1с.

и выполнить команду cmd из python'a?

Это уже сложнее. RDP это протокол удаленного рабочего стола, и он не предусматривает выполнения команд на удаленном компьютере.
Выполнить команду в такой ситуации можно лишь эмулируя действия пользователя в открытом окне удаленного рабочего стола.
Поэтому если вам нужно именно выполнять команду, лучше смотреть в сторону других протоколов нежели RDP.

Если бы вы более подробно описали задачу и для чего это нужно, вполне возможно придумать более-менее адекватные варианты решения задачи.