Как найти динамическое равновесие цен активов на бирже?

Добрый день.

Пусть есть биржа на которой торгуются несколько криптовалют. Торговля ведется как против фиата (доллар, рубль и т.п.) так и некоторых криптовалют между собой. Чтобы упростить задачу будем считать что комиссии за торговлю отсутствуют. Для каждой торговой пары в любой момент времени мы можем узнать стаканы заказов и рассчитать среднюю цену покупки или продажи заданного количества криптовалюты. Изначально система находилась в ценовом равновесии, но кто-то завел на биржу достаточно много долларов и купил, к примеру, биткоины на всю сумму. Биткоин на паре к доллару становится переоценен и какое то количество биткоинов начинает перетекать на эту пару с других пар. Через какое то время система находит новое ценовое равновесие. Предложите алгоритм расчета цен в момент равновесия.
  • Вопрос задан
  • 193 просмотра
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 2
@AlexSku
Программист по автоматике
Не готов пока сказать про равновесие, но цена определяется сделками. А сделки определяются возможностью (у одного 10$, у другого миллион) и желанием (получить прибыль). Куда пойдёт курс, никто вам не скажет, Ванги нет. В случае обмена валют кроме желания есть ещё и необходимость (напр., японцы продали машины за доллары, а зарплату хотят выплатить в йенах).
Ответ написан
Предложите алгоритм расчета равновесных цен.

А что это? :)
Это типа средне-арифметическое отклонение 1-2%?
Если такое отклонение имеет место быть, то причина отклонения может быть не размер ввода бабла, а какой-то иной. Я понимаю, что к примеру торговля рубль/доллар на разных биржах это нормальный арбитраж, а вот разные валюты, это ИМХО абсолютно не коррелирующие вещи.

Взять к примеру пары рубль/доллар, нефть/доллар, они могут двигаться по разным направлениям. Так люди теряют деньги.
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы
IVARIANT Санкт-Петербург
от 180 000 до 250 000 руб.
Aurora Infinity Москва
от 60 000 до 120 000 руб.
HTML Academy Санкт-Петербург
от 150 000 до 180 000 руб.
25 июн. 2019, в 00:24
15000 руб./за проект
24 июн. 2019, в 23:27
8000 руб./за проект