@doitagain

Проверка гипотезы на случайных (или неизвестного источника) числовых данных в виде ряда. Вопрос организации?

5c27d7fce1536212732528.jpeg
Привет всем. Это биржевой поток данных цена/объём. В курсе что грааля нет, но прошу предположить что нашёл.
Вертикальными линиями вход и выход из сделки. Они генерируются от мною определенной последовательности цена/объём. Последовательности всегда разные и разной длины, но визуално я вижу у них некоторую общую "черту".

С целью автоматизации интересно применить к размеченным данным численные методы, о которых мой вопрос. Спасибо.
  • Вопрос задан
  • 164 просмотра
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 3
angrySCV
@angrySCV
machine learning, programming, startuping
можно написать простейший генератор случайных чисел от 0 до 100, и добавить к нему случайно "вверх" и "вниз", а потом на последовательности этих данных построить график, то вы его не отличите от текущего торгового графика.
Советую вам не просирать свою жизнь на поиски того чего нет.
Ответ написан
@rPman
Вы странно задали вопрос. зачем вам знание о том что последовательность не случайна? Собирайте данные, стройте распределение, считайте его параметры.. все по терверу, это будут качественные оценки ваших данных.

Вы хотите проверить, верная ли у вас стратегия?
Самое простое - написать простейшее приложение, которое по котировкам (или даже по свечкам, совет используйте наихудший вариант цент min/max и не забывайте про комиссию брокера/биржи) будет эмулировать работу биржи.

Затем реализуйте ваши стратегии и тестируйте их с помощью этого приложения и истории данных с биржи. Само собой у вашей стратегии будут параметры, подбирайте их, автоматически (алгоритмов многомерной оптимизации тьма либо тупым перебором)
Когда то давно игрался с этим, в некоторых случаях даже успешно, вот пример результатов аналитики по двум параметрам, значения выше 100 - профит, нижнияя диаграмма - количество сделок, чем больше тем лучше

В зависимости от стратегии, успешные на тестах могут оказаться успешными в реальности. Это позволит вам проверить почти любые ваши гипотезы, пока объемы ваших сделок будут пренебрежительно малы относительно объемов на бирже.

Например можете воспользоваться готовым тестером от mt4, на сколько я помню, оно умеет работать с пользовательскими историческими данными.

p.s. почему объем сделок должен быть мал? потому что рынок реагирует на ваши сделки и тем сильнее, чем они больше.
Ответ написан
@dmshar
1. Это только я не вижу "горизонтальных линий"?
2. Если "интересно применить" и не жалко потерять собственные деньги, то вопрос-то в чем?
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы