Как правильно настроить прокси-сервер?

Для школы нужно заблокировать все сайты, кроме некоторого списка. Пробовал найти фаервол(беспл) но не нашел, через роутер тоже не варик. Вот мне предложили через прокси, то есть указать несуществующей прокси сервер а в исключение добавить тот список. Но при добавление в исключение vk.com и www.vk.com не грузит музыка, фотки, в ютубе так вообще ролики не грузят. Что делать?