Как из .py сделать .exe так, чтобы картинки и аудио файл, используемые в программе, тоже загрузился в него?

Хорошо спасибо за ответ, но можно поподробней? Пожалуйста!

Тимофей, Хорошо.
Это то что вы скорее всего делали.
pyinstaller your_game.py --noconsole --clean
Далее из документации.

PyInstaller analyzes myscript.py and:
Writes myscript.spec in the same folder as the script.

Что значит, что у вас создался файл с настройками сборки прямо в той же директории.

Далее

For certain uses you may edit the contents of myscript.spec (described under Using Spec Files). After you do this, you name the spec file to PyInstaller instead of the script:

pyinstaller myscript.spec

Вы уже можете собирать exe файл используя этот файл с настройками, момент в том что если вы ещё раз напишите
pyinstaller your_game.py
То файл обновится и все внесенные в него изменения пропадут так что будьте аккуратны.
А теперь собственно об изменениях. Скорее всего в вашем уже созданном spec файле уже будет объявлены и a и exe

a = Analysis(
                   .....
                   )
....
exe = EXE(pyz,
          a.scripts,
          a.binaries,
          a.zipfiles,
          a.datas # убедитесь что эта строча есть
          ......
          )

Собственно в datas вы можете добавить файлы которые нужны для вашего скрипта.
Далее о формате переменой datas список кортежей из 2-х элементов первый элемент название файла второй где искать, вроде так. И точка значит что в той же директории.
Убедитесь что в вашей спеке datas объявлена и добавлена при вызове exe.

Сам файл как вы заметили это python код.

Andrey_Dolg, в теории все сделал вроде хорошо но на практике всё равно не запускается. Вот фиал spec с моими данными вроде все ок, значит в чем то другом прокол.
# -*- mode: python -*-

block_cipher = None

a = Analysis(['hulk_pygame.py'],
pathex=['/Users/timofej/PycharmProjects/my_first_pygame'],
binaries=[],
datas=[('Audio3.mp3','.'), ('bird.png','.'), ('blue_ruby.png','.'), ('box.jpg','.'), ('cloud1.png','.'), ('cloud2','.'), ('cloud5','.'),
('grass_platform.jpg','.'), ('green_ruby.png','.'), ('heart.png','.'), ('hulk_left1.png','.'), ('hulk_left2.png','.'), ('hulk_left3.png','.'), ('hulk_left4.png','.'),
('hulk_right1.png','.'), ('hulk_right2.png','.'), ('hulk_right3.png','.'), ('hulk_right4.png','.'), ('red_ruby.png','.')],
hiddenimports=[],
hookspath=[],
runtime_hooks=[],
excludes=[],
win_no_prefer_redirects=False,
win_private_assemblies=False,
cipher=block_cipher,
noarchive=False)
pyz = PYZ(a.pure, a.zipped_data,
cipher=block_cipher)
exe = EXE(pyz,
a.scripts,
a.binaries,
a.zipfiles,
a.datas,
[],
name='hulk_pygame',
debug=False,
bootloader_ignore_signals=False,
strip=False,
upx=True,
runtime_tmpdir=None,
console=True )

Тимофей, Хм видимо уже и сам забыл, попробуй обернуть пути в скрипте в такую функцию.

def resource_path(relative_path):
    """ Get absolute path to resource, works for dev and for PyInstaller """
    try:
        # PyInstaller creates a temp folder and stores path in _MEIPASS
        base_path = sys._MEIPASS
    except Exception:
        base_path = os.path.abspath(".")

    return os.path.join(base_path, relative_path)

Как пример использования для файлов в директории.

refresh.setIcon(QtGui.QIcon(resource_path('refresh.png')))

После должно заработать.