Начать нужно с понимания, что BeautifulSoup только анализирует html-разметку, а в получении её с сервера не участвует. Соответственно вопрос подключения к прокси не имеет никакого отношения к BeautifulSoup. Следующим шагом будет чтение документации той библиотеки, с помощью которой вы получаете разметку с сервера.
Сложный