Напрямую файл max ты загрузить не сможешь, в любом случае загружать ты будешь то, что экспортируешь из него (или из любого другого пакета).
А уж какой формат ты выберешь для экспорта - тот тебе и придется загружать.
Форматы есть вполне открытые, тот-же 3DS или Obj по сути текстовые файлы, примеров парсеров для obj полно гуглится.
В любом случае рекомендую ознакомится с ними - поймешь как устроены эти файлы и как модели представлены в памяти (индексы вершин, полигонов, координаты текстур и т.д.), будет намного понятнее как там дальше в openGL что происходит с этим.