{Правая кнопка мыши}->{Создать}->"Как сюда надо добавить {Документ с расширением .xml}"?

Можно создать файл с расширением .reg и добавить туда такой код:

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\.xml\ShellNew]
"NullFile"=""

После этого запустите REG-файл. Данные добавятся в реестр, после чего у вас появится соответствующий пункт меню. Возможно, нужно будет немного подождать. В Total Commander в контекстном меню он у меня сразу появился, а в контекстном меню Проводника только минут через 5.