Всегда ли модульные тесты должны быть независимыми друг от друга?

Извините, но не могу понять Вашу мысль. Не могли бы выразить другими словами?

Хорошо, рассмотрим на примере кода.

На примере из документации для BDDFy. В примере используется C#, надеюсь знакомый вам язык.

Документация: docs.teststack.net/BDDfy/index.html

Пример из документации:
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using TestStack.BDDfy;

namespace BDDfy.Samples.Atm
{
[TestClass]
public class CardHasBeenDisabled
{
private Card _card;
Atm _subject;

void GivenTheCardIsDisabled()
{
_card = new Card(false, 100);
_subject = new Atm(100);
}

void WhenTheAccountHolderRequestsMoney()
{
_subject.RequestMoney(_card, 20);
}

void ThenTheAtmShouldRetainTheCard()
{
Assert.IsTrue(_subject.CardIsRetained);
}

void AndTheAtmShouldSayTheCardHasBeenRetained()
{
Assert.AreEqual(DisplayMessage.CardIsRetained, _subject.Message);
}

[TestMethod]
public void Execute()
{
this.BDDfy();
}
}
}

Обратите внимание на метод GivenTheCardIsDisabled().
В этом методе создаётся экземпляр класса Card, в первый параметр передаётся значение false (вероятно, оно отвечает за то, что Card будет Disabled). После чего, считается что экземпляр класса Card будет успешно создан, что Card будет именно Disabled, ... (всё предполагается, проверок на Card.Disabled нет никаких).

Этот тест, как можно заметить, работает с Atm.CardIsRetained и Atm.Message. Зависит от корректности работы Card и Card.Disabled. Но не зависит от конкретного экземпляра класса Card, который при неправильном подходе к разработке тестов создавался бы в другом тесте.

Тут, как вы видите, экземпляр класса Card создаётся в этом же тесте в предусловии (GIven). И текущий тест самодостаточен.

Допустим, есть другой тест, который создаёт экземпляр класса Card, проверяет успешность создания и проверяет значение свойства Disabled. Но это другой тест. От успешности его работы, текущий тест независим.