Almik Эх! Дайте мне гитару

1)С начало посмотрите в настройках апаче включена ли свойство AllowOverride All
2)в настройках виртуального хоста надо добавить:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)\?*$ index.php/$1 [L,QSA]

причем надо проверить подключена ли mod_rewrite.
Плюс как было сказано ранее другими людьми в настройках yii то есть в config/main.php:

urlManager'=>array(
  'urlFormat'=>'path',
  'showScriptName'=>false
  ...

И все