Могу рассказать про Латвию (насколько знаю - в остальных странах ЕС любой похожий схематоз дороже).
Получить ВНЖ как собственнику компании, не нанимая местных, возможно теоретически. Практически - это не самый дешевый путь. Можно открыть компанию в Латвии, внести в уставной капитал 50000 евро + уплатить в бюджет 10000 евро. Компания должна платить налогов не менее 20 тыс евро в год. Также у вас должна быть зарплата, для подтверждения прожиточного минимума, налогов минимум 200 евро/мес. ВНЖ дается на 5 лет, подтверждение ежегодное. Через 5 лет наличия временного ВНЖ (по любым основаниям) можете получать постоянный ВНЖ, сдав экзамен по госязыку. После чего вы почти гражданин ЕС (не можете голосовать и жить в других странах ЕС более 90 дней в полугодие).
Второй путь в собственной компании - получение ВНЖ как члену правления. Компания должна существовать не менее года, платить не менее 20000 налогов в год, налоги с вашей зарплаты будут ~900 евро. Для оформления вызова для получения ВНЖ потребуется подпись местного персонажа с персональным кодом, иначе система не принимает документ :) Персонаж будет требоваться для подписи вызовов раз в год.
Самый дешевый путь - получать ВНЖ под трудовой контракт (при наличии высшего образования или подтвержденного опыта работы за последние 3 года), можно также в собственную компанию. В этом случае вам понадобиться компанию открыть (~400 евро расходов и 2800 евро уставного капитала, который можно сразу потратить), заключить договор с бухгалтером-аутсорсером (~50-70 евро в месяц), проработать 1 год, после чего сможете сами себя нанять. Налогов со своей зарплаты будете платить ~430 евро/мес при получении на руки ~500 евро, но ВНЖ под контракт сможете получить Вы сами, супруга и несовершеннолетние дети. Тут тоже есть масса сложностей - у вас возникает контролируемая иностранная компания (по российским законам), для подписания вызова на визу для получения ВНЖ от работодателя потребуется местный с персональным кодом, etc. Стоимость преодоления этих лишних сложностей - еще около 250 евро/мес. Итого ваши расходы на получение ВНЖ под компанию - или 10000 единовременно и не менее 20000 годовых налогов (и прочих приравненных к ним платежей), или ~700 евро/мес регулярных выплат. Можете устроиться в чужую компанию, договорившись с каким-нибудь знакомым, тогда только налоги будете платить, но это если есть знакомый, готовый проводить ваши платежи через свой счет.